Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkar, Cüneyt
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:50Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1303-0027
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5118
dc.description.abstractBu çalışmada alternatif volatilite modellerinin öngörü performansları karşılaştırılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB100 endeksi haftalık kapanış verileri kullanılarak getiri volatilitesi ARCH, GARCH ve SWARCH yöntemleriyle tahmin edilmiş ve bu tahminlere dayalı olarak öngörüler yapılmıştır. Öngörü performansları gerçekleşen volatilite baz alınarak çeşitli hata istatistikleriyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları SWARCH modellerinin ARCH ve GARCH modellerine göre daha az ısrarcılığa sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar dinamik ve kayan pencere yaklaşımlarına göre yapılan öngörüler açısından SWARCH modellerinin daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the volatiliy forecasting performances of alternative volatility models are compared. Istanbul Stock Exchange, ISE100 Index, weekly closing figures are utilized to estimate return volatility using ARCH, GARCH and SWARCH models. The volatility forecasts based on the estimated models are compared with realized volatility and forecasting performances are evaluated employing assorted error statistics. The results show that the SWARCH model has lower persistence than ARCH and GARCH models. The empirical results also indicate that the SWARCH model appears to outperform the competing ARCH and GARCH models in forecasting volatility.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVolatilite Modellerien_US
dc.subjectÖngörü Performansıen_US
dc.subjectSWARCHen_US
dc.subjectVolatility Modelsen_US
dc.subjectForecasting Performanceen_US
dc.titleVolatilite modellerinin öngörü performansları: Arch,garch ve smarch Karşılaştırmasıen_US
dc.title.alternativeForecasting performance of volatility models: Comparison of arch, garch and swarchen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage201en_US
dc.identifier.endpage217en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record