Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKuvat, Özlem
dc.contributor.authorBaşar, Gülce Pırıl
dc.date.accessioned2019-07-10T10:37:32Z
dc.date.available2019-07-10T10:37:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationBaşar, Gülce Pırıl. Optimum portföy oluşturma ve Bist'te bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5578
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
dc.description.abstractKüreselleşmenin etkisiyle dinamizme sahip olan finansal piyasalar, geniş bir yelpazeye sahip yatırım enstrümanlarını barındırdığından yatırımcılar çok çeşitli yatırım araçlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yatırımcılar tüm bu yatırım araçları arasından kendilerine en üst düzeyde faydayı sağlayacak optimum portföy oluşturma çabası içindedirler. Optimum portföy, temelde portföyün beklenen getiri oranını maksimize edip riskini minimize etme esasına dayanır. Bu çalışmada, finans alanında modern portföy kuramının başlangıcı kabul edilen Markowitz Ortalama Varyans metodu kullanılıp, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan hisse senetlerinin 2009-2018 yılları arasındaki aylık kapanış fiyatlarından hareketle modelleme yapılmış ve portföy optimizasyonu uygulamasıyla optimum portföyler oluşturularak gerçekleşen sonuçların beklenen sonuçlarla uyum içinde olduğu saptanmıştır. Ayrıca Ortalama Varyans Modeli ile oluşturulan portföylerin, Sharpe oranları ve değişim katsayıları da uygulamaya dahil edilerek kıyaslama yapılmış ve modelin geçerliliğini destekleyen sonuçlar elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractAs financial markets, which have dynamism with the influence of globalization, have a wide range of investment instruments, investors face a wide range of investment instruments. Investors are in the effort to create an optimum portfolio that will provide them with the highest level of benefit among all these investment instruments. The optimum portfolio is basically based on maximizing the expected rate of return of the portfolio and minimizing its risk. In this study, Markowitz Mean Variance method, which is accepted as the beginning of modern portfolio theory in finance field, was used respectively. In addition, the average variance model of the portfolio, Sharpe ratios and coefficients of variation were included in the application was compared and results were obtained to support the validity of the model.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPortföyen_US
dc.subjectPortföy Optimizasyonuen_US
dc.subjectOptimum Portföyen_US
dc.subjectOrtalama Varyans Modeli (OVM)en_US
dc.subjectRisk ve Getirien_US
dc.subjectPortfolioen_US
dc.subjectPortfolio Optimizationen_US
dc.subjectOptimum Portfolioen_US
dc.subjectMean Variance Modelen_US
dc.subjectRisk and Returnen_US
dc.titleOptimum portföy oluşturma ve Bist'te bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeOptimum portfolio creation and an application in bist
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record