Covid-19 pandemi döneminde Türk bankacılık sektöründe yer alan bankaların kümeleme analizi ile sınıflandırılması

Abstract

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 pandemisi ilan edilmiştir. Covid-19 pandemisi bulaşma riskini azaltmak için devletler insan hareketliliğini en aza indirecek önlemler almışlardır. İnsan hareketliliğinin azalması ile ekonomide birçok sektörde firmalar kriz yaşayarak kapanmışlardır. Türkiye’de firmaların ve tüketicilerin ihtiyacı olan fon kaynaklarının sağlanması için ekonomi yönetimi tarafından bankacılık sektörü aracılığı ile pandemi destek önlemleri devreye alınmıştır. Geri ödemesiz destek kredileri, 1 yıl ötelemeli konut kredileri, sıfır ve ikinci el araç kredileri, sosyal hayatı destek ihtiyaç kredileri, turizm sektörü için tatil kredileri ve KGF destekli ticari krediler kamu sermayeli mevduat bankaları olan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası tarafından kullandırılmıştır. Bu üç kamu bankasının diğer bankalara göre piyasayı canlı tutmak amacıyla yapmış olduğu atılımlar sektörde bankalar arasında farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 21 banka ve 24 değişken ile hiyerarşik kümeleme analizi ile hiyerarşik olmayan (k-ortalamalar) kümeleme analizi uygulanarak kamu sermayeli mevduat bankalarının özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarına göre ayrışıp ayrışmadığı araştırılmıştır. Hiyerarşik kümeleme analizine göre Covid-19 pandemisi bankaların kümelenmelerinde anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Hiyerarşik olmayan kümeleme analizine göre ise anlamlı kümelenmeler gerçekleşmiştir.

Covid-19 pandemic declaration by the World Health Organization on March 11, 2020 has been done. To reduce the risk of transmission of the Covid-19 pandemic, states have taken measures to minimize their mobility. With a decrease in human mobility in many sectors of the economy, companies have closed down by experiencing a crisis. Pandemic support measures have been put into operation by the economic management through the banking sector in order to provide the funding sources needed by companies and consumers. Non-repayable support loans, 1-year postponed housing loans, new and second-hand vehicle loans, social life support consumer loans, holiday loans for the tourism sector and KGF-supported commercial loans were made available by state-owned deposit banks Ziraat Bank, Halk Bank and Vakıflar Bank. It is predicted that the breakthroughs made by these three public banks in order to keep the market alive compared to other banks bring about differentiation among banks in the sector. In this study, by applying hierarchical clustering analysis and non-hierarchical (k-means) clustering analysis with 21 banks and 24 variables in 2019, 2020 and 2021, it was investigated whether public deposit banks were differentiated from private and foreign capital deposit banks. According to the hierarchical cluster analysis, the Covid-19 pandemic did not make a significant difference in the clusters of banks. According to the non-hierarchical cluster analysis, significant clusters were realized.