BIST’deki mevduat bankalarının finansal performanslarının 2001 ve 2008 finansal krizleri çerçevesinde CAMELS derecelendirme sistemi ile değerlendirilmesi

Abstract

Temel fonksiyonları tasarruf fazlası bulunan ekonomik birimlerden tasarruf açığı bulunan ekonomik birimlere fon akışını sağlamak olan bankalar ekonomilerin en önemli finansal kuruluşlarından birisidir. Bankalar, yaptıkları iş gereği yoğun risklerle yaşamak zorundadırlar. Dolayısıyla önemli olan risklerin doğru tanımlanıp, yönetilmesidir. Bu noktadan hareketle çalışma, her ikisi de 2000 yılından sonra meydana gelen ve Türkiye’nin ekonomik ve finansal yapısı üzerinde olumsuz etkiler meydana getiren 2001 yerel finansal kriz ile 2008 küresel finansal krizin Türk bankacılık sektörüne etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla hisse senetleri Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören mevduat bankalarının performansları CAMELS yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada krizler temel dönemler olarak ele alınmış, bu temel dönemler ile öncesi ve sonrası dönemler incelenmiştir. Çalışma sonucunda mevduat bankalarının performans puanlarının yerel kriz dönemi ile küresel kriz döneminde genel olarak dalgalanma gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen dönemler açısından finansal krizlerin öncesi ve sonrasında BIST’de işlem gören mevduat bankalarının CAMELS puanları ve bileşenleri arasında fark olup olmadığı incelenmiş ve istatistiki olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.

Banks whose basic function is to smooth the flow of funds between savings surplus economic units and savings deficit economic units are one of the most important financial institutions in the economies. Banks are exposed to intensive risk due to the type of their operations. That's why it is important to accurately define and manage the risks. From this point, the study aims to figure out the effects of 2001 local financial crisis and 2008 global financial crisis both of which occurred after the year of 2000 and created negative effects on Turkey's economic and financial structure, on Turkish banking sector. The performances of deposit banks whose shares are traded in BIST are evaluated with the CAMELS method. In the study, crises have been considered as the main periods and these main periods and pre/post periods have been analyzed. The performance scores of deposit banks generally have been found to fluctuate during the period of local and global crisis according to the result of the study. Also in the study, it has been examined whether there is difference between the CAMELS scores and components of deposit banks traded in BIST in pre/post financial crises and identified that there is no statistically significant difference.